เลขาธิการ คปภ. ฉายภาพทิศทางประกันภัยไทย รับมือความเสี่ยงใหม่เสริมความแข็งแกร่งสู่ระบบประกันภัยแห่งอนาคต

ยกระดับกำกับประกันภัยแบบ Forward-looking เสริมภูมิคุ้มกันระบบ สู่ National Risk Buffer ของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” ในโครงการอบรมหลักสูตร Insurance Management Development Program (IMDP) รุ่นที่ 30 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้ถ่ายทอดทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ามกลางบริบทความเสี่ยงที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเน้นย้ำการยกระดับบทบาทของผู้กำกับดูแลจากการติดตามสถานะและข้อมูลของบริษัท ไปสู่การกำกับดูแลเชิงความเสี่ยงแบบ Risk-Based และ Forward-looking ที่สามารถมองเห็นสัญญาณความเสี่ยงล่วงหน้าและกำหนดมาตรการได้อย่างเหมาะสมก่อนที่ปัญหาจะขยายตัว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ภาคธุรกิจประกันภัยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงและอาจส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างมากขึ้น ทำให้การกำกับดูแลไม่สามารถพิจารณาเฉพาะสถานะของบริษัท ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง แต่ต้องสามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรอบด้าน สำนักงาน คปภ. จึงยกระดับการกำกับดูแลโดยนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้เชื่อมโยงกัน ทั้งการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ERM/ORSA) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ตลอดจนการกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม (Group-Wide Supervision: GWS) เพื่อให้การกำกับดูแลสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ทั้งในระดับบริษัทกลุ่มธุรกิจและภาพรวมของระบบประกันภัย

หนึ่งในกลไกสำคัญ คือ การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและกระบวนการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท หรือ Enterprise Risk Management and Own Risk and Solvency Assessment (ERM/ORSA) ซึ่งต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงรายงานเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแล แต่ต้องเป็นเครื่องมือที่บริษัทนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจจริง โดยเชื่อมโยงตั้งแต่กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ ไปจนถึงฐานะทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงนำความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ไปจนถึงหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงที่เข้มแข็งภายในบริษัท

จากหลักการดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จึงต่อยอดการใช้ ERM/ORSA ให้เป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลเชิงความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกับ Risk Heatmap และข้อมูลเชิงกำกับดูแลอื่น เพื่อให้สามารถระบุ จัดลำดับ และสะท้อนระดับความเสี่ยงที่แท้จริงของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาแนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงรวม หรือ Composite Risk Rating (CRR) ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดมาตรการและระดับความเข้มข้นในการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับระดับและลักษณะความเสี่ยงของแต่ละบริษัทและใช้ทรัพยากรในการกำกับดูแลได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การกำกับดูแลสามารถมองไปข้างหน้าและประเมินความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำนักงาน คปภ. ยังใช้การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประเมินว่า หากบริษัทหรือระบบประกันภัยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าภาวะปกติ จะยังสามารถรองรับแรงกระแทกและปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยได้หรือไม่ โดยใช้ทั้งการทดสอบในมุมมองระดับระบบ (Top-Down) และการประเมินในระดับบริษัท (Bottom-Up) ผ่าน ERM/ORSA พร้อมปรับปัจจัยทดสอบให้สอดคล้องกับ Business Profile ของบริษัทมากขึ้น เพื่อประเมินทั้งด้านความมั่นคงทางการเงิน (Solvency) และสภาพคล่อง (Liquidity) รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของ Management Actions ที่บริษัทจะนำมาใช้รองรับสถานการณ์วิกฤต ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังเดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม หรือ Group-Wide Supervision (GWS) ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการกำกับดูแล เนื่องจากบริษัทประกันภัยในปัจจุบันหลายแห่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ ที่มีความเชื่อมโยงทั้งด้านโครงสร้างการถือหุ้น การลงทุน ธุรกรรมระหว่างกัน ตลอดจนการกำหนดนโยบายและการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาเฉพาะฐานะของบริษัทประกันภัยรายบริษัทจึงอาจไม่สามารถสะท้อนความเสี่ยงจากบริษัทหรือกิจกรรมอื่นภายในกลุ่มที่อาจส่งผ่านมายังบริษัทประกันภัยได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถมองเห็นและกำกับความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันในระดับกลุ่มธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ โดยแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการกำกับดูแล 3 เสาหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลเชิงปริมาณ การกำกับดูแลเชิงคุณภาพ ตลอดจนการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกัน เพื่อให้สามารถประเมินเสถียรภาพและความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างรอบด้าน และลดโอกาสที่ความเสี่ยงจากส่วนหนึ่งของกลุ่มจะส่งผ่านมายัง บริษัทประกันภัยหรือขยายตัวเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ

“การขับเคลื่อน ERM/ORSA Stress Test และ GWS สะท้อนทิศทางการกำกับดูแลที่ต้องการเปลี่ยนจากการเห็นปัญหาแล้วจึงแก้ไข ไปสู่การเห็นความเสี่ยงก่อนและบริหารจัดการได้ก่อนเกิดความเสียหาย โดย ERM/ORSA ช่วยให้บริษัทเข้าใจและบริหารความเสี่ยงของตนเอง Stress Test ช่วยประเมินความสามารถในการรับแรงกระแทก ขณะที่ GWS ช่วยขยายมุมมองจากบริษัทเดี่ยวไปสู่ความเชื่อมโยงของทั้งกลุ่มธุรกิจ เมื่อกลไกเหล่านี้ทำงานเชื่อมโยงกัน จะทำให้ทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและภาคธุรกิจสามารถมองความเสี่ยงได้เร็วขึ้น ลึกขึ้น และรอบด้านขึ้น ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 5 ซึ่งมุ่งให้ระบบประกันภัยก้าวไกลกว่าการเป็นกลไกชดเชยความเสียหายหลังเกิดเหตุ ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของประเทศ และทำหน้าที่เป็น “National Risk Buffer” หรือกันชนและตาข่ายรองรับแรงกระแทกของเศรษฐกิจและสังคมไทยในวันที่ประเทศเผชิญวิกฤต การสร้างบริษัทประกันภัยที่มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง สามารถรับมือภาวะวิกฤต และลดโอกาสการส่งผ่านความเสี่ยงระหว่างกัน จึงไม่เพียงเป็นการเสริมเสถียรภาพของภาคธุรกิจประกันภัย แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงในระยะยาว” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย